随机波动模型相关论文
2007年金融危机爆发之后,全球经济遭受衰退进入长期的经济低迷期。在经济下行的影响下,各国央行推出一系列宽松的货币政策来进行经......
目前,我国利率市场化改革渐入深水期,我国商业银行所面临的利率风险也发生了很大变化,从利率管制条件下面临的政策性风险转向利率......
2019年末突然爆发的新冠疫情对经济金融,包括碳市场产生了巨大影响.以这一突发事件为出发点,通过引入虚拟变量的随机波动SV模型和......
重大的经济事件、政治事件和自然灾难事件常时有发生，这些风险事件对我国股市就将产生怎 样的冲击？这一冲击是否具有杠杆效应？长期以......
为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCM......
在分析实际问题的过程中，我们可能会对不同情况建立不同的模型。考虑一组数据应该用哪个模型来分析，这就是模型选择问题。本文主要讨......
本文研究金融市场中的日历效应,主要包括星期效应、月份效应和月初效应。为研究收益率均值和波动的日历效应,文章使用随机波动(SV)......
在金融市场中,波动率在经济表现方面和衡量金融资产风险方面有着重要作用。本文利用标准粒子滤波、辅助粒子滤波以及改进正则化粒......
创新已成为决定中国经济可持续增长最为关键的因素之一,同时宏观经济政策不确定性对于微观企业行为的影响受到学界的广泛关注,当前......
随着金融市场的快速发展,国内各类金融产品也相继快速的被推出,现有产品的交易量也显著的增加。无论是对市场指数进行研究,还是对......
民间金融的灵活性和适用性可以比较好地满足小微企业生产发展的需求,特别是在我国的一些地区,民间金融是小微企业主要的融资渠道。......
期权是一种重要金融衍生品,赋予了投资者的未来选择权。2015年2月9日,上交所上市了我国第一只股指ETF期权——上证50ETF期权。2019......
本文研究了公司债指数收益率波动特征及公司债市场面临的信用风险情况。在公司债指数收益率波动特征上,本文运用随机波动模型拟合......
随着经济全球化的不断完善以及信息技术的快速发展,信息在国际市场间的传导越来越便捷,市场间关系也越来越紧密,在金融自由化不断......
本文主要研究带有随机波动的含有多只股票的期权定价模型,并利用平均方法得到模型的近似解。文章首先介绍经典的Black-Scholes模型......
基于分裂技巧，本文设计了一个针对Heston随机波动模型的半解析数值算法。首先，将Henston模型中的方差过程转化相应的波动过程，然......
本文研究了负荷时间序列波动性，提出了一种基于随机波动模型的短期负荷预测方法。使用伪极大似然估计完成了标准随机波动模型的参数......
波动是金融市场最为重要的特征之一。为了更好地发现股市波动的本质与特征,借助于计量经济学的发展和各种计算机软件的开发,金融经......
GARCH模型和SV模型是当前刻画金融市场波动性的两种主要工具,但是目前学术界对两类模型的比较,特别是两者在金融市场上的实证比较......
证券交易过程是一个以其价格为核心的收益与风险的度量与决策，任何决策都必须在权衡收益与风险之后才能做出，在对大量的金融数据的分......
许多宏观经济系统或者金融时间序列的正常行为有时会发生偶然性的中断，导致经济系统从一个体制转换到另一个体制，这种动态行为可能是......
石油由于其固有的特性及其巨大的效应，成为一大研究热点。地球上石油的储量是固定的，但生活中我们根本无法离开它，久而久之，总有一天会......
在期权定价问题中，有一类反映隐性不可观测波动的时间序列——随机波动模型，简称SV模型。SV模型由于对实际数据的拟合较好，其隐性不可......
仿射跳跃离散模型的随机微分方程不能产生直接模拟的精确结果，在这个模型下离散的办法可用来模拟股票价格，但是离散使模拟结果产生误......
汇率对经济贸易、资本流动等经济活动有着重要的影响，因此，能够准确的预测汇率的变动方向和变化程度具有重要的意义。本文主要研究了......
该文利用计量经济学的实证方法,比较深入地分析了中国股票市场的波动性的估计、预测以及其与成交量的关系问题.第一章首先分析叙述......
经济全球化、金融市场一体化的发展提升了全球资产的配置效率，加大了金融市场之间的相互联系，但同时也给风险进行跨市场传播创造了机......
为了提高短期利率波动估计的准确度，本文首次采用极差作为利率波动代理，对我国短期利率波动进行实证研究。相对传统的利率波动代理，极......
上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的出现推动了我国利率市场化的进程。作为市场基准利率，SHIBOR的波动变化反映了整个金融市场的利率......
随机波动模型(Stochastic Volatility Model)是时间序列分析中的重要模型,可用于验证序列随机性。GMM(general moment method)方法......
针对管理层股票期权定价的有效性问题,在考虑股票收益率的波动特征以及到期目标的股票价格可能发生异常波动的基础上,构建了一个基......
【摘要】在针对金融市场的波动性进行描述的过程中，随机波动模型是一种重要的方法。基于此，本文基于随机波动模型的参数估计特性，对参......
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计......
研究中国股票市场中的两个重要指标:股票价格与交易量,随机波动模型具有长期波动性预测能力,只是由于参数估计的困难而没有受到重......
研究用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计随机波动模型的参数问题.基于"前向滤波,后向抽样"方法提出一种新算法,并将新算法同原有......
将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波......
在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障......
研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动（SV）模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问......
通过对4个不同SV模型对比分析,试图了解股市收益序列中具有较大波动幅度的极端实现值能够被解释为一个非高斯分布的尾部行为,还是......
科创板的设立是落实创新驱动和科技强国战略,推动高质量发展,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大举措。论文选用科创板......
利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差（CEV）模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并......
给出波动变结构的Bayes诊断方法,并用上海股市的数据对它进行了实证检验,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型--变截距SV模型,......
从分析中国股市指数收益率的统计特征入手，以SV模型为基础，在多种分布情形下测算了沪深两市时变风险值VaR及ES。结果表明：基于GED分布......
基于正态Copula函数和SV模型，建立了正态Copula-SV模型，将其应用到金融投资组合风险分析，并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分......
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题.文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续......
金融风险具有时变性与持续性;利用随机波动(SV)模型对上海股市个股与股票组合的收益进行分析,结果发现所有股票收益波动的影响都具......
系统总结了随机波动模型（简称SV类模型）的研究动态，包括连续时间SV模型与高散时间SV模型，并对高散时间模型的分类，以及与连续时间SV模型......
准备金的提留是研究寿险产品的一个重要课题,以权益联结型年金产品中的最低期满利益保证年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机......
